Wat de paradox van Allais me leert over innovatie...

De wet op de minnelijke schikkingen, beter bekend als de afkoopwet, was enkele weken geleden terug onderwerp van discussie. Er heeft over die wet altijd een sfeer van verdachtmaking gehangen en dat zal allicht in de toekomst niet snel veranderen. Minnelijke schikking wordt al snel geassocieerd met 'straf ontlopen' en in één adem vaak met 'een voorkeursbehandeling voor zij die het zich kunnen veroorloven'.  In essentie zou een minnelijke schikking nochtans een win-win moeten betekenen voor de schuldeiser en de schuldenaar. De eerste krijgt zekerheid dat hij een bepaalde som geld kan recupereren, de tweede verzekert zich dat zijn schuld afgelost is. Indien beide partijen naar de rechtbank stappen verliezen ze allebei zekerheid, i.e. ze worden afhankelijk van het oordeel van de rechter.

Omgaan met risico-inschatting ligt aan de basis van een minnelijke schikking of anders gezegd, dat zou toch de basis moeten zijn. Maar in de praktijk komen er helemaal andere afwegingen om de hoek kijken. In 1952 werd in Parijs een bijeenkomst gehouden om de economie van risico te bespreken. Het gros van de belangrijke economen was daarbij aanwezig. Ze werden op de proef gesteld door een van de organisatoren: Maurice Allais. Deze Franse econoom, die later de Nobelprijs won, definieerde 2 vragen die je best zelf even overdenkt vooraleer verder te lezen:

• A. Een kans van 61% om 520 000 dollar te winnen OF een kans van 63% om 500 000 dollar te winnen
• B. Een kans van 98% om 520 000 dollar te winnen OF een kans van 100% om 500 000 dollar te winnen 

Een groot deel van het aanwezige verstand koos bij probleem A voor de eerste optie en bij probleem B voor de 2de. Ze zondigden daarmee tegen de regels van rationele keuze. De paradox van Allais was een feit. Het verschil tussen beide keuzemogelijkheden is bij A en B steeds 2%. Zoals vaak in statistiek redeneer je best met bekers met daarin witte en rode knikkers. De rode knikker is de kans op winst. Bij probleem A zitten er 61 rode winstknikkers in de urne in scenario 1 en 63 in scenario 2. De meeste mensen kiezen voor scenario 1 omdat het te winnen bedrag hoger is. Om van A naar B te gaan, vervangt men in elke beker 37 witte knikkers door 37 winnende rode knikkers. De verbetering in scenario 1 gaat verder gezien elke rode knikker een kans geeft om 520 000 dollar te winnen, waar dat in scenario 2 steeds maar 500 000 dollar is. En toch prefereert bijna iedereen bij probleem B het scenario met 100% winstkans. 

Daniel Kahneman beschreef een viervoudig patroon, gebaseerd op het hoger inschatten van winst en verlies versus bezit en die worden dan nog benaderd met verschillende gewichtsfactoren

• hoge winstkans (bv. 95%) resulteert in de angst voor teleurstelling en daardoor tot een afkeer van risico. Mensen zullen daardoor bereid zijn om een ongunstige regeling te accepteren. Dat is het basisprincipe voor het aanvaarden van een minnelijke schikking vanuit het oogpunt van de schuldeiser.
• hoge verlieskans resulteert in hoop op vermijding van verlies en dus het opzoeken van risico. Dat is de reden waarom schuldenaars vaak toch verkiezen om voor de rechtbank te komen in de hoop dat ze hier voordeel uit halen.
• Een lage kans op een hoge winst resulteert in het opzoeken van risico, deze basis voor het succes van de loterij. 
• Een lage kans op verlies resulteert in een afkeer van risico, de basis voor de verzekeringssector

Verder onderzoek illustreert dat beslissingsgewichten vooral afwijken van statistische waarschijnlijkheden aan de uitersten. Ee waarschijnlijkheid van 1% wordt door de beslissingsnemer ingeschat als 5 keer zo hoog. Een waarschijnlijkheid van 95% wordt door diezelfde beslissingsnemer eerder ervaren als 79%. 

Beslissingen is mensenwerk, maar de impact van technologie neemt daarin toe. Beslissen in een snel veranderende wereld moet ook steeds sneller gebeuren, waarbij in eerste instantie intuïtie het stuur overneemt. Afhankelijk van de kwaliteit van de intuïtie, is dat een zegen of een vloek. Technologie heeft weinig last van de paradox van Allais en resulteert in een meer rationeler proces. Artificiële intelligentie heeft het potentieel om een belangrijkere rol in beslissingsprocessen te gaan opnemen. Maar zijn machines dan wel in staat om ethische beslissingen te nemen, is de vraag die je dan hoort? Hoe zit dat dan bij mensen is de niet helemaal onterechte wedervraag. De Engelse filosoof Stephen Cave is ervan overtuigd dat robots ethischer beslissingen kunnen nemen dan de mens, uiteraard als ze op die manier zelflerend opgevoed worden. Ook dat is niet bepaald verschillend van de mens...